水晶球:市场情绪偏乐观20190113

作者:竹隐 ???栏目:商业 ???来源:搜狐 ???发布时间:2019-02-01 18:15

内容摘要:市场情绪偏乐观兴业期权水晶球20190113特别关注预测标的:上证50指数/上证50ETF预测分值:7分(情绪偏乐观)目标日期:2019.1.14(周一)简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价转向乐观,认购期权隐含波动率斜率与认购认沽期权...

市场情绪偏乐观

兴业期权水晶球20190113

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:7分(情绪偏乐观)

目标日期:2019.1.14(周一)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价转向乐观,认购期权隐含波动率斜率与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持中性,认购期权隐含波动率斜率表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看,早盘开盘快速上涨后转为下挫走势,午后震荡上行,最终标的全天上涨0.82%,50指数上涨0.97%,标的走势高于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向7分(情绪偏乐观),期权市场数据表明波动率风险溢价转向乐观,认购期权隐含波动率斜率与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

附表

证券研究报告:《市场情绪偏乐观——兴业期权水晶球预测日报20190113》

于明明

SAC执业证书编号:S0190514100003

任瞳

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